Индикатор — Индекс силы Элдера (EFI)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Индекс силы Элдера

В мире торговли бинарными опционами постоянно появляются новые методы анализа и рыночного изучения. Также не перестают появляться и новые индикаторы бинарных опционов. Эмигрант из России Александр Элдер является одним из современных создателей новой генерации индикаторов. К таким индикаторам можно отнести Индекс силы. Его суть заключается в том, что он показывает силу покупателей, которые стоят за определенным рыночным движением на каждом восходящем этапе, а также силу продавцов на каждом нисходящем этапе.

Описание индекса силы (EFI)

Среди составляющих индикатора Индекс силы есть все современные компоненты, дающие исчерпывающую рыночную информацию. Для сглаживания результатов применяется скользящая средняя. В результате измерений, проводимых данным инструментом можно с достаточно уверенностью говорить о силе либо быков, либо медведей. Сглаживание помогает избегать ложные сигналы и, тем самым, делают торговлю более предсказуемой. Этот индикатор бинарных опционов считается одним из самых лучших. В нем показатели цены и объемов объединены в одну величину.

Вычисление индекса силы происходит путем вычитания предыдущего уровня закрытия из текущего. Полученный результат умножается на объем. Если уровень закрытия текущего периода выше уровня закрытия предыдущего, рыночная сила будет положительной. В противном случае, она является отрицательной. То есть оценка силы рынка происходит не только на основании величины движения и его направления, но и объема. Если разница текущей и предыдущей цены одинакова, то абсолютное значение силы рынка будет большим, при большем объеме. А значит, Индекс силы будет одинаковым как при сильных ценовых колебаниях на малых объемах, так и при слабых ценовых колебаниях на больших объемах.

Индикатор бинарных опционов Индекс Силы Элдера в своей основе пользуется объемами, а также изменением ценовых уровней по сравнению с предыдущими ценами закрытия. Это необходимо для того. чтобы можно было определить силу, которая движет рынков в текущей ситуации. То есть разница между настоящей ценой закрытия и предыдущей, определяет величину победы между группой покупателей и продавцов. Объем добавляет для того, чтобы результаты расчетов были более точными.

Таким образом, если индикатор Индекс Силы Элдера растет, значит, преимущество находится на стороне покупателей на рынке. Если же EFI снижается, значит на рынке в текущий момент преобладают продавцы. Индекс имеет в составе экспоненциальную среднюю скользящую. По умолчанию для сглаживания используются периоды 2 и 13 (которые рекомендуются создателем). Тем не менее, трейдеры могут выбирать и более длинные периоды для сглаживания. При этом, индикатор поможет определить смену долгосрочных трендов.

В рамках восходящего тренда цены повышаются исключительно на сильном объеме. При этом, если тринадцатипериодная средняя скользящая растет до своего максимума, это значит, что растущая тенденция подтверждается. То есть если индикатор бинарных опционов Индекс Силы Элдера достигает своих максимумов, значит, бычий тренд скорее всего продолжится. Когда восходящий тренд начинает иссякать, тринадцатипериодная средняя скользящая показывает все менее высокие максимумы и, в конечном итоге, пересекает центральную линию сверху вниз. Это означает смену тренда на нисходящий.

Использование

В первой части статьи про индикатор бинарных опционов Индекс Силы речь шла об описании этот вспомогательного инструмента. Однако, для того, чтобы работать с этим индикатором, необходимо знать, как им пользоваться. Самый простой вариант использования – это покупать контракт Call , когда экспоненциальная скользящая средняя находится в отрицательной зоне и покупать лот Put , когда она находится в положительной области. Однако этот вариант не совсем подходит для того, чтобы торговля бинарными опционами была прибыльной. Ведь основной принцип рыночной торговли заключается в том, чтобы открывать позиции только в рамках текущего тренда.

Автор индикатора Индекс силы предлагает пользоваться тринадцатипериодной скользящей средней. Она является более долгосрочным элементом. Предполагается, что когда именно эта кривая пересекает нулевую линию сверху вниз, сила покупателей уже практически иссякла. Если же эта кривая попадает в отрицательную зону, то на рынке начинают преобладать продавцы. Также, для торговли можно рассматривать и дивергенцию между текущими ценами и тринадцатипериодной скользящей средней. В случае, если наблюдается бычья дивергенция, то есть максимумы индикатора растут, а минимумы цен по-прежнему снижаются, можно говорить о том, что рынок вскоре развернется. То же самое можно сказать и о медвежьей дивергенции.

Если индикатор бинарных опционов Индекс силы пребывает в боковом движении, это также может дать ценную информацию трейдеру. Флет, который можно наблюдать на индексе силы может говорить о том, что объемы не подтверждают растущий или снижающийся рынок. То есть текущая рыночная тенденция не имеет большой силы и в любой момент может развернуться. Также если индикатор бинарных опционов показывает большие объемы, а цены при этом изменяются незначительно, это также может стать сигналом к тому, что рынок в самое ближайшее время развернется.

Важно знать, какие именно движения исследует трейдер. Если он применяет индикатор Индекс силы для работы с краткосрочным трендом, ему следует больше внимания уделять двухдневной скользящей средней. Для тех, кто собирается торговать долгосрочно, то есть со сроками экспирации от одной недели и выше, следует обратить внимание на тринадцатидневную скользящую среднюю. Ведь именно она показывает наибольшую вероятность продолжения средне и долгосрочных трендов и ее можно принимать во внимание для выработки торговых решений.

Как уже отмечалось выше, краткосрочным показателем силы в индикаторе бинарных опционов Индекс силы является двухдневная скользящая средняя. Наиболее чувствительным индикатором силы покупателей и продавцов является двухпериодная экспоненциальная скользящая средняя, которая отображается в виде гистограммы на графике индикатора. Когда эта экспоненциальная скользящая средняя пересекает нулевую линию снизу вверх, это означает, что в краткосрочном промежутке рынок попадает под контроль быков. В таком случае рекомендуется покупать бинарные опционы Call. С другой стороны, когда эта кривая находится в отрицательной зоне, на рынке преобладают продавцы. В таком случае можно покупать бинарные опционы Put. В следующей части статьи нами более подробно будут рассмотрены как краткосрочный, так и долгосрочный Индексы силы.

Краткосрочный Индекс силы

Краткосрочная экспоненциальная скользящая средняя помогает трейдеру находить точки покупки бинарных опционов. К таким точкам можно отнести сигналы, которые появляются на откатах основного рыночного движения. Эффективность индикатора бинарных опционов Индекс Силы может быть значительно повышена, если использовать его с другими вспомогательными инструментами, которые следуют за трендом. К примеру, если двухпериодная скользящая средняя начинает снижаться, можно использовать другой трендовый индикатор, который поможет найти точки для покупки бинарных опционов Call. Если же трендовый индикатор показывает на то, что текущий тренд на рынке является нисходящим и при этом двухпериодная скользящая средняя показывает рост, это является дополнительным сигналом к тому, что можно покупать опционы Put.

При поиске отката в рамках восходящего тренда, необходимо дождаться момента, когда двухдневная экспоненциальная скользящая средняя окажется в отрицательной области. Эта точка может означать формирование локального минимума среднесрочной перспективы и от нее можно покупать опционы Call. Однако следует учитывать, что покупать в таком случае опционы лучше со среднесрочной экспирацией, потому что при краткосрочной можно получить убыток.

Надежные русские брокеры бинарных опционов:
Каждый миллионер знает это:  Как заработать на акциях Coca-Cola (пример) + источники

Если в рамках сильного нисходящего тренда двухпериодная экспоненциальная скользящая средняя индикатора бинарных опционов оказывается в положительной области, появляется достаточно сильный сигнал на продажу. Предполагается, что в это время рынок достиг своего краткосрочного максимума и продолжит нисходящее движение в самой ближайшей перспективе. В такой ситуации, трейдер может покупать опционы Put со среднесрочной экспирацией.

Если трейдер в рамках текущего долгосрочного тренда уже имеет открытые позиции, он может покупать дополнительные бинарные опционы в зависимости от ситуации. Для этого также можно искать области откатов в рамках того или иного рыночного тренда. К примеру, если на рынке наблюдается восходящее движение, покупать контракт Call можно каждый раз, когда индикатор бинарных опционов Индекс Силы, вернее его двухпериодная экспоненциальная скользящая средняя оказывается в отрицательной области. Если на рынке преобладает нисходящее движение, выход двухдневной экспоненциальной скользящей средней в положительную зону говорит о возможности покупок сделку Put .

При рассмотрении долгосрочной или среднесрочной перспектив, можно также обращать внимание и на другие сигналы. К примеру, если краткосрочная скользящая средняя падает определенное количество свечей (20, 30 и более), это может говорить трейдеру о том, что на рынке преобладают продавцы. Соответственно, нисходящий тренд имеет большую вероятность продолжения. И наоборот, если двухпериодная скользящая средняя растет продолжительное время и оказывается возле своих максимальных значений, речь идет о продолжительном восходящем тренде и, скорее всего, он продолжится в будущем. То есть, можно рассматривать возможность покупки опционов Call.

На графике бинарных опционов время от времени можно наблюдать дивергенцию с индикатором. В случае появления бычьей дивергенции, трейдер бинарных опционов может покупать Call . Это достаточно сильный сигнал. В этот момент цена на графике формирует новый минимум. Двухпериодная скользящая средняя также формирует новый минимум, но он оказывается выше предыдущего. То же самое, только с точностью до наоборот происходит и в рамках формирования медвежьей дивергенции. Новый максимум цены на графике подтверждается новым максимумом индикатора, однако последний находится ниже предыдущего экстремума. В такой ситуации рекомендуется покупать Put .

Средне и долгосрочный Индекс

В предыдущей третьей части мы рассмотрели двухпериодную экспоненциальную скользящую среднюю индикатора Индекс Силы. Она является краткосрочной. Однако многие трейдеры предпочитают средне и долгосрочную торговлю бинарными опционами со сроками экспирации от недели и выше. В таком случае можно обратиться к тринадцатипериодной экспоненциальной скользящей средней (на нашем графике бинарных опционов именно эта скользящая средняя взята в качестве кривой по умолчанию).

Также как и краткосрочная скользящая средняя с двумя периодами, среднесрочная с тринадцатью периодами указывает на силу продавцов и покупателей. Находясь над нулевой линией, она показывает, что в текущий момент доминируют на рынке быки. Если же кривая оказывается под нулевой линией, она показывает доминирование на рынке медведей. Если среднесрочная экспоненциальная скользящая средняя индикатора бинарных опционов Индекс Силы оказывается в районе нулевой линии и долго не движется вверх или вниз, это означает, что на рынке наблюдается боковое движение без доминирования группы покупателей или продавцов. В такой ситуации наблюдается отсутствие каких-либо сигналов и лучше воздержаться от покупки бинарных опционов.

К сигналам подтверждения силы тренда, который развивается на рынке можно отнести достижение тринадцатипериодной скользящей средней новых экстремумов. Если тренд восходящий, достижение нового максимума этой среднесрочной кривой показывает, что на рынке доминируют покупатели и движение вверх, скорее всего, продолжится. В такой ситуации, трейдерам рекомендуется покупать опционы Call. Однако время от времени могут возникать ситуации, когда новые максимумы становятся ниже предыдущих, объемы на рынке падают, а цена продолжает расти. В конечном итоге индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз. Это говорит о том, что сила покупателей падает и тренд, скорее всего сменится на нисходящий. Следует отметить, что чем дальше кривая индикатора находится от нулевой линии, тем сильнее на рынке тренд.

Рассматривая сигналы, которые может подавать дивергенция индикатора и ценового графика следует отметить, что они также относятся к достаточно сильным. Если показатели тринадцатипериодной скользящей средней постоянно показывают новые максимумы, которые оказываются ниже предыдущих и, при этом, цена продолжает расти, значит скоро на рынке наступит ситуация перелома тренда. Такую дивергенцию можно отнести к медвежьей. То же самое, только наоборот, происходит тогда, когда на рынке более низкие минимумы ценового графика сопровождаются более высокими минимумами тринадцатипериодной скользящей средней. В такой ситуации, продавцы начинают терять контроль над рынком и в скором времени появляется вероятность смены медвежьего тренда на бычий. При бычьей дивергенции, трейдерам рекомендуется покупать Call . А при медвежьей, соответственно, контракты Put .

Говорить о том, продолжиться ли нисходящее движение на рынке можно тогда, когда цена достигает новых минимумов и при этом, кривая индикатора Индекс силы с тринадцатидневным периодом также оказывается у новых минимумов.

У индикатора бинарных опционов Индекс силы практически нет недостатков. Однако, если трейдеры торгуют опционами рынка Форекс, следует быть осторожными, так как на международном валютном рынке нет тех объемов, которые есть на других рынках (только тиковые). А следовательно, к сигналам этого инструмента необходимо относиться осторожнее.

Индекс силы Элдера

Максимизация эффективности инструментов постоянно толкает аналитиков на создание новых средств анализа. К современному поколению относится Индекс силы, разработанный Александром Элдер. В его основу входит определение силы покупателей, способствующих движению рынка вверх. Он также позволяет определять насколько сильны продавцы при движениях рынка вниз.

Индикатор учитывает все необходимые факторы для полного отображения состояния рынка, поэтому считается одним из лучших аналитических инструментов. В качестве сглаживающей используется скользящая средняя. Она исключает появление чрезмерного количества ложных сигналов, позволяя принимать более точные решения.

Для вычисления индикатора, предшествующее значение закрытия вычитается из текущего, а полученное значение умножают на объем. Это указывает на важность объема в поведении рынка. В случаях, когда уровень закрытия на момент анализа превышает предшествующий, то это интерпретируется как положительная рыночная сила. Если же этого не наблюдается, то рыночная сила отрицательная.

Когда объемы рынка высокие, а при вычитании предшествующей и реальной цены получается одинаковое значение, то сила все равно будет иметь большое значение. Поэтому во время сильных колебаний и незначительных объемах продаж, индекс силы такой же, как и при существенных объемах но незначительных колебаниях цены.

Рост индикатора указывает на то, что спрос превышает предложение. А снижение индикатора обусловлено тем, что предложение превышает спрос. В качестве стандартного периода экспоненциальной скользящей средней выставляются 13 и 2 дня. Однако каждый трейдер может выставлять свои периоды. При восходящем тренде необходимы высокие объемы продаж чтобы цена выросла. Если 13-ти дневная скользящая средняя на этот момент приближается к максимуму, то это подтверждает формирование восходящего направленного движения. Уменьшающиеся максимумы скользящей средней и слебеющий восходящий тренд одновременно, говорят о том, что пересечение центральной линии приводит к смене восходящего тренда на нисходящий.

Индикатор Индекс силы применяемый в торговле бинарными опционами оправдывает покупку опционов Put во время нахождения скользящей ниже центральной оси. Покупать опционы Call, соответственно, необходимо в том случае, если скользящая располагается в положительной зоне.

Индикатор Force Index от Александра Элдера — разбираем в нюансах

Мир трейдинга и технического анализа постоянно развивает новые пути и методы изучения рынка и создает новые техники и индикаторы. Александром Элдером был разработан технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) и сегодня речь будет именно о нем. Этот индикатор измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает воедино направление цены, ее перепады и объем сделок. В этом материале мы разберемся в нюансах индикатора и стратегиях его применения в трейдинге.

Каждый миллионер знает это:  Новости проверенного брокера бинарных опционов - Finmax.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: от H1 и выше
Время торговли: любое
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari , Roboforex , Amarkets

Описание индикатора

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается скользящими средними (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и объема в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Обычно действительно мощные тренды начинаются не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.

Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, и такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна.

История индикатора

Русский эмигрант в США Доктор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире, является довольно известным создателем нового поколения технических индикаторов. Одним из его индикаторов является Индекс Силы.

Свои идеи он описал в книге, которая стала бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже». Индикатор считается относительно новым, не совсем классическим, ведь книга вышла в свет в 1993 году.

Настройки индикатора

Настроек у индикатора всего три – период усреднения, метод сглаживания и цена, участвующая в его расчете.

Установки по умолчанию – период 13, метод усреднения – простой, и цена закрытия свечи.

Расчет и формула индикатора

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1)), где:

FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена;
N — период сглаживания;
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая предыдущего бара.

Таким образом, Индекс Силы вычисляется вычитанием предыдущей цены закрытия из текущей и умножением полученного результата на объем (на forex это тиковый объем). Если цена закрытия текущего периода выше цены закрытия предыдущего периода, то сила рынка является положительной. Если цена закрытия текущего периода меньше цены закрытия предыдущего периода, то сила рынка отрицательна. Получается, что величина силы рынка определяется не только направлением и величиной движения, но и объемом.

Чем больше был объем при одинаковой разности текущей и предыдущей цены, тем больше эта сила в абсолютном значении. Получается, что и сильное изменение цены на малых объемах и небольшие изменения цен на больших объемах могут приводить к одинаковому изменению значения Индекса Силы.

Недостатки индикатора

Перед тем, как приступить к разбору применения индикатора для реальной торговли, необходимо обсудить основной недостаток Индекса Силы. Так как Индекс Силы Элдера использует в своей формуле объемы сделок, то применительно к валютным парам использовать Индекс Силы нужно с осторожностью. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете именно объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем – это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок лотом 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».

Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

  • Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
  • Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий тренд можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

В целом, можно сказать, чем дальше показания индикатора находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд.

Каждый миллионер знает это:  Курс новозеландского доллара упал против доллара США

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Можно установить отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, на которой 2-дневная скользящая от Индекса Силы ушла в отрицательную зону при наличии сильного восходящего тренда. В этом случае вы будете защищены на случай падения цен, поскольку ваш ордер не будет исполнен, с другой стороны, если, как и ожидается, восходящий тренд получит продолжение, ордер будет исполнен, и вы получите позицию в направлении сильного восходящего тренда.

Определение локальных откатов тренда для добавления к существующей позиции

Короткую скользящую среднюю от Индекса Силы также можно использовать для добавления к уже открытой позиции на покупку или продажу. Вы можете добавлять к своей позиции на покупку каждый раз, когда Индекс Силы на сильном восходящем тренде выходит в отрицательную зону и добавлять к короткой позиции каждый раз, когда Индекс Силы на нисходящем тренде становится положительным.

Сигналы закрытия существующей позиции

Для решений, когда выйти из длинной или короткой позиции двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы имеет решающее значение. Если краткосрочный спекулянт покупает, когда двухдневная скользящая от Индекса Силы находится в отрицательной зоне он, соответственно, должен продавать, когда она становится положительной. Если трейдер открывает короткую позицию, когда индикатор находится в положительной зоне он должен закрывать позицию, когда скользящая средняя становится отрицательной. Таким образом, можно ловить локальные экстремумы для наиболее выгодных выходов из уже существующей позиции.

На рисунке выше продемонстрирована именно такая торговля. Мы определили, что долгосрочный тренд на рынке бычий. Затем мы при помощи пересечений 13 и 21 ЕМА выявляем периоды краткосрочного тренда вверх. А сами сигналы на вход генерируются, когда Force Index на закрытии дневной свечи опускается ниже нулевой линии. Выход осуществляется на закрытии дневной свечи, если Индекс Силы оказался выше нуля.

На выбранном ближайшем периоде с 23 марта 2020 года по такой системе было совершено 16 сделок по валютной паре GBPUSD. Пять из них оказались убыточными, принеся 347 пунктов убытка, одна закрыта с нулевой прибылью, остальные 10 принесли 666 пунктов. В общей сложности было заработано 319 пунктов. Конечно, эта система далека от совершенства, но она проста и полностью механистична – от трейдера требуется только раз в день заходить в терминал для поиска сигналов, которые к тому же совершенно явно определены. Тем более стоит помнить, что валютная пара не одна, и система вполне неплохо работает на любой валютной паре. Вот, например, USDCAD:

За тот же период совершено 17 сделок, 13 из них закрылись с общей прибылью в 1261 пункт и 4 убыточных с убытком 624 пункта. В целом по паре мы в плюсе на 637 пунктов. Тут вы можете заметить несколько довольно крупных убытков. Их можно было бы избежать или минимизировать, используя установку стоп-лосса сразу за экспоненциальными скользящими средними. Дополнительно улучшило бы систему подтягивание стопа вслед за более медленной ЕМА21, а также перевод в безубыток после нахождения в рынке в течение 5 дней. Стратегия примерно одинаково работает на всех валютных парах с одними и теми же настройками, поэтому привожу сводный тест выборочно взятых наугад валютных пар:

Основной тренд определялся исходя из нахождения цены выше или ниже ЕМА100, краткосрочный тренд – по взаимному расположению ЕМА21 и ЕМА13. И, конечно же, применялось основное правило входа в позицию и выхода из нее, описанное выше. Вход осуществлялся двумя ордерами. Для обоих из них стоп-лосс определялся исходя из 3хATR, тейкпрофит первого ордера равен 60% от величины стопа, второй ордер без тейкпрофита. При этом оба ордера закрывались по вышеописанному правилу. Если условия для выхода не наступало, после закрытия первого ордера по Тейкпрофиту, включался трейлинг-стоп, подтягивающий стоп-лосс по ЕМА21 на небольшом расстоянии от нее (3-5 пунктов). Усовершенствованный вариант этой торговой идеи вы можете изучить на форуме.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору Stochastic Oscillator к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

Дивергенция — это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на волатильных инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят большие игроки. Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую торговую систему. Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

Откройте счет и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для новичков и чайников
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: