Зоны событий в трейдинге

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Зоны событий

Что такое зоны событий в моей интерпретации? Это область, где цена активирует некое важное событие, например, пробой уровня. Фактически, под «событием» я подразумеваю сильное ценовое движение, будь-то пробой внутреннего бара, что вызвал сильное, направленное смещение цены вверх или вниз, явный откат от пинбара, фейки или хвостатой свечи. Либо просто сильный ценовой импульс, у которого не было явного сигнала price action.

Зона событий — это область, где рынок начинает сильное направленное движение.

Если описать такие зоны максимально кратко, то рынок часто находит поддержку или сопротивление в зонах, где ранее случались важные ценовые события. Эти зоны превращаются в исходные точки, служащие основой для дальнейшего анализа.

Рынок часто «запоминает» и принимает во внимание зоны, где началось сильное ценовое движение. Скажем, если рынок откатился к уровню или зоне, где ранее начался сильный рост или падение, то часто он будет вновь и вновь возвращаться к этой зоне, словно ему там медом намазано. Как трейдер price action вы обязательно должны использовать такие возможности, ибо они дают нам превосходные подсказки и позволяют разработать высокоэффективные техники входа в сделку.

Как торговать зоны событий

Работать с ними можно с определенными сигналами price action так и вообще без них. Техника «слепого входа» (второй вариант) чуть более сложная, поэтому я не рекомендую ее использовать до получения необходимого опыта работы с зонами событий в сочетании с уже известными вам сигналами, такими как пинбар, фейки, внутренний бар или хвостатая разворотная свеча.

Торговля в зонах событий с сигналами price action

График ниже поможет вам разобраться с тем, как такие зоны выглядят и как их использовать с сигналами price action.

Обратите внимание на падение цены в левой части графика, что началось около уровня 1.6660. Это сильное, направленное нисходящее движение сформировало «зону событий», где событие — это резкое движение цены вниз, что оставило позади важный уровень сопротивления, часть которого и стала такой зоной.

По мере движения цены вверх, она вновь возвращается к зоне событий и затем взаимодействует с ней как с поддержкой после того, как цена консолидируется у этого уровня несколько недель. Это, как вы помните, зеркальный уровень — сопротивление стало поддержкой. Такое происходит не всегда, однако, зоны событий часто оказывают подобный «зеркальный» эффект.

Отметим, что затем цена вновь прошла ниже зоны событий, что дважды отработала как временное сопротивление. Наконец, неделю спустя цена вновь вернулась к этому уровню, образовала идеальный пинбар — сигнал на покупку — поскольку тень пинбара откатилась именно от зоны событий. Результат такого отката вы и сами видите:

На графике ниже еще один пример того, как сигналы price action формируются около зон событий.

  • Отметим сильное, яркое падение цены от уровня 105.00, что сформировало зону.
  • Цена затем вернулась к этой зоне/основному сопротивлению и образовала большой медвежий пинбар — хороший разворотный сигнал.
  • После такого отката от зоны событий можно было ожидать сильного падения цены — что и произошло.

Зоны событий и «слепой» вход

На графике ниже происходит масса интересного.

Во-первых, около уровня 0.8100 сформировалась зона событий, что появилась после сильного отката цены от пинбара на продажу, расположенного слева на графике.

Затем мы видим еще три потенциальных входа на продажу около зоны событий в тот момент, когда цена возвращалась к зоне.

  1. Около зоны событий сформировалась медвежья хвостатая свеча. Обратите внимание, что именно здесь хорошо торговать хвостатые разворотные свечи (вспоминаем прошлый урок).
  2. Следующий вход — это именно слепой вход от зоны событий. Здесь можно разместить ордер на продажу (sell limit) около 0.8100 или чуть ниже, в расчете на то, что цена туда вернется. Почему вход здесь слепой? Нет пинбара или любого другого сигнала price action — мы просто входим от важной зоны событий или рядом с ней.
  3. Последний вход — это медвежий разворотный пинбар. Тут все очевидно — явный красивый пинбар на продажу от основного сопротивления/зоны событий. Отмечу, что пинбар от зоны событий — это ОЧЕНЬ сильный сигнал, который будет часто отрабатывать в вашу пользу.

Далее еще один хороший пример слепого входа.

Надежные русские брокеры бинарных опционов:

Здесь мы работали в диапазоне, где цена перемещалась между двумя основными уровнями поддержки и сопротивления. Такие торговые большие зоны консолидации часто дают отличные зоны событий, поскольку цена постоянно «прыгает» между уровнями.

Изучая чистое поведение цены на графиках становится очевидным, что рынок никогда не забывает зоны, где началось сильное, яркое движение. Если вы научитесь заранее определять такие зоны и отмечать их на графиках, то по приближении цены к ним или на будущих откатах вы получите возможность делать отличные входы.

Я бы рекомендовал сначала изучить зоны событий с сигналами price action в качестве подтверждениям и лишь затем изучать слепые входы.

Рынок все помнит

Как часто вы наблюдали, что рынок возвращается именно к тому уровню, с которого началось предыдущее сильное движение? И что после возврата к этому уровню неизбежно начинается очередной ценовой импульс? Достаточно часто, поскольку это распространенный сценарий. Поэтому потратив время на изучение зон событий, мы получаем возможность отработать отличные по соотношению риск/прибыль сделки.

Использование зон событий — это техника повышения математического ожидания ваших сделок, другими словами, метод эксплуатации вероятностных зон. Такой инструмент, безусловно, нужно постоянно иметь под рукой.

Рынок очень часто «запоминает» то место, с которого началось сильное движение. Скажем, если рынок совершил откат к уровню или зоне, с которой стартовал ранее, он часто будет вновь и вновь возвращаться к этому же уровню. И это для нас, как трейдеров price action, великолепная подсказка, которую можно использовать для разработки некоторых высокоэффективных торговых техник.

Взглянем на пример ниже, где происходит немало интересного.

  1. Основной уровень сопротивления находится около 9735.00 — 9700.00. Это рынок DAX30 — немецкий фондовый индекс. Перед нами основной уровень сопротивления, и крупное движение ниже сформировало зону событий.
  2. Первый серьезный тест этого уровня произошел месяц спустя, что привело к формированию медвежьего пинбара на продажу и еще одному резкому падению.
  3. Зона событий, по своей сути — это область инициатор именно сильного, кардинального движения цены. При этом паттерн price action может образоваться именно в этой зоне, не обязательно прямо на поддержке/сопротивлении. Однако, если сильный ценовой импульс начался вместе с сигналом PA и от основного уровня — такая зона становится еще более эффективной.
  4. Следующий ключевой момент произошел, когда цена протестировала зону событий пинбаром на продажу и снова откатилась. Какая настойчивость — у рынка очень хорошая память.

На графике выше мы могли воспользоваться не только пинбаром на продажу от ключевого уровня, но и последующим тестом зоны событий. Здесь же можно было использовать и слепой вход, описанный ранее. В форексе я бы поставил ордер sell limit где-то в диапазоне формирования пинбара и стоп лосс чуть выше уровне сопротивления около 9714.00/максимального значения пинбара. Такой вход я иногда называю входом «второго шанса».

Каждый миллионер знает это:  Официальные биржи криптовалют

Отмечу еще раз — использование сигнала price action от основного уровня или зоны событий куда более безопасное, нежели слепой вход, поскольку дает нам дополнительное подтверждение. Тем не менее, мы должны учиться понимать динамику зон событий, ибо нужные сигналы будут попадаться не всегда. Следовательно, с опытом вы сможете использовать и слепые входы около таких зон, ибо у них постоянно происходит что-то интересное.

Взглянем и на другие примеры

На графике ниже представлен хороший пример использования зоны событий как с сигналами price action, так и без них.

Сначала давайте посмотрим на первый пинбар слева на графике. Он сформировал первую зону событий из-за сильного движения, что за ним последовало. Ну хорошо, значит эта зона около пинбара будет важной при последующем взаимодействии цены с ней. И, как видим, ждать пришлось недолго — цена еще несколько раз тестировала этот уровень.

Пинбар на покупку от 27 февраля — очевидный вход, поскольку на откате и с ложным пробоем через зону событий, плюс у цены бычий импульс ранее. За пинбаром, как видим, последовало отличное движение вверх.

Далее рынок 4 апреля опять откатился к зоне событий и снова мы нашли отличную возможность — слепой вход на покупку около зоны событий. Движение, что последовало вслед за ним в комментариях не нуждается:

Давайте взглянем на еще один пример зоны событий, что намекнул на использование слепого входа либо входа с подтверждением через сигнал price action.

Мы смотрим на основной уровень около 1.6670 для GBPUSD и на сильное падение цены, что началось от этого уровня 24 января. Такое впечатляющее движение сформировало уровень, который рынок явно не забудет (зону событий). Длиннохвостый пинбар на продажу сформировался 13 марта и после движения вниз только закрепил статус зоны событий как интересного для цены местечка. После пинбара, как видите, цена решительно отпрянула от уровня вниз. Затем зона событий тестировалась повторно и мы получили еще одно нисходящее движение перед тем, как рынок прорвался за зону событий. После чего откатился к ней вновь — сколько раз мы могли бы использовать одну лишь эту зону? Предостаточно.

Можно в форексе как ставить ордер типа buy limit, так и входить ручками, на подходящем паттерне price action. В нашем случае отличный пинбар с длинным хвостом на покупку отработал более чем великолепно.

Так что, как видите, у рынка великолепная память. Изучая зоны событий, вы все чаще и чаще будете добавлять их на свои графики и научитесь как анализировать, так и использовать такие зоны в своих торгах. Сигналы price action, уровни и зоны событий — весь инструментарий прямо под рукой.

Следующий пример подарил мне очень простую сделку. Два пинбара у NZDUSD около 0.8410 сформировали очевидную зону событий. Когда цена вновь приблизилась к ней в середине января 2020 года, эта зона уже была на наших графиках в качестве основного уровня сопротивления, осталось лишь дождаться подходящей возможности. Можно было использовать и слепой вход на продажу после столкновения ценой с зоной событий, а можно было (еще лучше) дождаться красивого пинбара на продажу, что я и сделал.

Как видите, затем рынок откатился от пинбара очень далеко вниз, аж до основной поддержки около 0.8080. Кстати, цене понравился и уровень поддержки, о которой рынок тоже не забыл. Память у этого парня ну просто великолепная.

Поехали дальше, буду бомбить вас примерами до полного просветления.

На дневном графике ниже представлен рынок золота, а я люблю его торговать. На первом графике основной уровень/зона событий сформировала около 1277.00. Обратите внимание на небольшой пинбар 7 августа 2020 года. Как сам пинбар, так и сильное бычье движение за ним указывает на то, что 1277.00 — очевидная зона событий, за которой мы будем наблюдать, когда цена вновь к ней приблизится.

И это произошло 2 октября 2020 года. Здесь отлично отработал бы слепой вход с небольшим стоп-лоссом чуть ниже 1277.00. Однако, если бы мы пропустили этот вход или ждали бы сигнал price action на подтверждение, то 15 октября увидели бы замечательный сигнал фейки на покупку. Как это частенько бывает, фейки отработал на отличненько:

Следующий график тоже золото, мы опять смотрим на ту же зону событий. Этот уровень 1277.00 все цене покоя не давал, начиная еще с 7 августа, когда он впервые сформировался. Как видим, даже спустя несколько месяцев уровень все еще в игре и отрабатывает отлично.

С начала 2020 года цена протестировала зону событий уже 4 раза и каждый раз уровень выдержал. Я также воспользовался сигналом фейки на покупку 24 апреля. Затем, 2 мая (на момент написания урока), рынок вновь протестировал зону событий у 1277.00 и он опять выдержал… осталось дождаться результатов. Как видите, сила и эффективность зон событий и основных уровней несомненна — куда уж очевиднее:

Я все проспал: так что, вы говорите, за зоны событий?

Мы пройдемся по уже известному и изучим еще парочку примеров. Зона событий — это область или уровень, где произошло сильное изменение цены, какое-то яркое событие. Скажем, пробой уровня или сигнал price action с очевидными последствиями, причем не обязательно от предыдущего основного уровня поддержки/сопротивления. Впрочем, если событие PA нам попалось на таком уровне, это прям твикс — двойное наслаждение.

Если пинбар отработал как сильный уровень — он и является новым уровнем поддержки или сопротивления.

Важны здесь и тени свечей, указывающие на откат от уровней и отмечающие их на графике. Они помогают определить зоны событий. При этом запомните: сами по себе поддержка и сопротивления зонами событий не являются. Должно быть некое сильное движение цены или сигнал price action, что превратит уровень именно в зону событий.

Как всегда, чем больше таймфрейм, тем сильнее зона событий. Безусловно, они формируются не только пинбарами. Любой из паттернов PA, что вы изучаете в этой школе могут стать основой для зоны событий, при условии, если они вызвали сильное, резвое движение. Предыдущая поддержка/сопротивление при этом не обязательны для формирования такой зоны, хотя и могут добавить ей веса.

Отмечу, что рынки всегда находят поддержку и сопротивление там, где произошли недавние важные события. Поэтому такие зоны вы можете смело использовать как опорные точки. Наблюдайте за ними — когда цена приблизится к ним вновь, очень высока вероятность интересных событий.

Например — вы смотрите за восходящим рынком и вот цена затормозила, сформовала несколько внутренний баров. Затем пробила материнскую свечу и пошла дальше. Далее рынок откатился назад, к уже пробитому уровню. Это — свеженькая зона событий, а если это случилось у основного уровня, все структурные элементы на своем месте.

Давайте к примерам, да? А то вы небось утомились (я вам утомлюсь, на перевод этой школы ушел месяц, так что всем читать, прим. Медвед).

На дневном графике ниже у нас золото. Около цены 1475.00 образовалась очевидная зона событий. Изначально она отработала как уровень сопротивления в предыдущем восходящем тренде, где первый такой момент случился 11 апреля 2020 года (первая стрелочка слева). Затем цена столкнулась с этой же зоной уже в качестве поддержки. Видим внутренний бар, затем пинбар, далее фейки. Потом цена откатилась выше и снова протестировала зону событий, где сформировался внутренний бар 4 июля 2020 года. Из этого внутреннего бара выросло замечательное, сильное движение, что подтвердило значимость этой зоны событий.

Каждый миллионер знает это:  Россия может столкнуться с бюджетным кризисом

Переходим к дневному графику NZDUSD. У красивого уровня 0.8000 сформировалась не менее красивая зона событий. Она начала свою жизнь как уровень сопротивления, что был пробит ценой выше. Этот пробой и создал эту зону. Повторный ее тест сформировал симпатичный пинбар, далее небольшое движение и еще один тест уровня.

Этот второй тест — возможность «второго шанса», то что надо для слепого входа, что мы уже обсуждали. На втором шансе сигнал РА не обязателен, хотя в нашем случае мы все же получили пинбар, что только добавил уверенности:

Эй, а я могу торговать зоны событий вообще без сигналов price action?

Это меня про слепые входы частенько спрашивают, почта трещит уже по швам. Ответ таков: это можно делать, однако, я бы РЕКОМЕНДОВАЛ дождаться ясного сигнала PA у зоны событий, поскольку это увеличивает вероятность успешного входа. А трейдинг, как вы понимаете, это именно искусство вероятностей.

Как правило, «второй шанс» используется после основного пробоя/сильного движения цены либо сигнала PA. Это также один из структурных элементов, что дает основание для входа. Скажем, если вам попался фейки или другой сетап около зоны событий, что сформирована ранее других сигналом PA, но не обязательно около уровня поддержки/сопротивления, то такая зона добавляет значимости фейки, несмотря на отсутствие п/с рядом.

Вот еще один пример слепого входа

Далее дневной график EURUSD. Мы наблюдаем явную зону событий у уровня 1.3425, что сформировалась около основного уровня, который отрабатывал как поддержка/сопротивление и генерировал массу сигналов PA. 14 февраля появилась возможность для слепого входа, когда цена откатилась к нашей измученной непрерывным вниманием и оттого важной зоне событий.

В этот день не было явного сигнала РА, однако, ордер buy limit можно было бы поставить прямо над зоной и забрать этот слепой вход просто на основании значимости данной зоны.

Мы разобрались с такой замечательной темой, как зоны событий и переходим к следующей — торговле внутри дня, где нас интересует работа по 1-часовым и 4-часовым графикам.

Что такое зона событий

Зона событий определяется ценовым диапазоном, в котором произошло значимое событие: резкое изменение цены, проторговка. На графике она может выглядеть как линия или полоса, из которой началось сильное направленное движение. Почему важно фиксировать зоны событий? Цена имеет тенденцию возвращаться к таким местам, что помогает в прогнозировании ее движения.

Торговля от зон событий

Торговать в зоне событий лучше всего по сигналам price action (свечным паттернам), но опытные трейдеры вполне могут работать вслепую, не используя дополнительных сигналов. Мы рассмотрим, как увидеть зоны событий, и какие сигналы помогут принять правильное решение.

На представленном ниже графике красной линией отмечена зона событий, образованная резким разворотом цены, которая после бычьего тренда сменила его на медвежий.

Цена долгое время находилась поблизости от красной линии, отбивалась от нее. Потом пробила линию вверх и вернулась, коснувшись концом тени пинбара. Именно в этот момент с большой долей вероятности можно было утверждать, что цена пойдет дальше вверх. Причем для этого даже необязательно дожидаться подтверждения паттерна «пин-бар» или смотреть на показания объемов.

Рассмотрим еще один пример. От уровня 104.99 цена резко откатилась и ушла вниз, сменив бычий тренд на медвежий. Через некоторое время цена вновь вернулась к этой отметке и образовала качественный пин-бар с длинной тенью. В момент окончания формирования свечи можно с большой долей уверенности утверждать, что цена развернется и начнется локальный медвежий тренд. Причем повторный отскок от зоны событий обычно оказывается достаточно мощным, чему есть вполне логичное объяснение. Многие трейдеры видят этот уровень и, не дожидаясь окончания формирования свечи, заходят в короткую позицию, что усиливает движение вниз. К ним присоединяются те трейдеры, которые заходят по сигналу price action и движение продолжает подпитываться.

Как входить вслепую от зоны событий

Рассмотрим теперь возможности слепого входа в зоне событий. На рисунке ниже мы можем определить зону событий в районе отметки 0,81. От нее цена много раз отбивалась в левой части графика. После первого пин-бара (обведен кружочком) с бычьим телом мы можем идентифицировать эту область как зону событий и искать в дальнейшем вход на продажу из этой области. Таких входов в будущем оказалось два и оба они себя оправдали. То есть после первого пин-бара мы могли бы выставить лимитный ордер на продажу и ждать его исполнения. При этом нам не нужно дожидаться сигнала price action, после него вход был бы слишком запоздавшим. Однако подтверждающий разворотный пин-бар, конечно, придал бы нам больше уверенности, как это случилось во втором входе.

Нелишним будет напомнить, что входы от зоны событий никак не могут быть 100% прибыльными. Цена может пробить уровень на высоком объеме и уйти дальше – поэтому выставление стоп-лоссов это не прихоть, а разумная мера предосторожности.

На каком расстоянии от зоны событий выставлять стоп-лосс

Это зависит от многих параметров и в первую очередь от таймфрейма, на котором вы торгуете. Если для часового таймфрейма стоп-лосс в 15-20 пунктов может считаться достаточным, то для торговли по дневному таймфрейму стоп-лосс лучше увеличить хотя бы до 30 пунктов.

При работе с зонами событий важно также обращать внимание на особенности торгуемого актива.

Понаблюдайте, например, за двумя схожими: EUR/USD и GBP/USD, и вы увидите, что каждый из них реагирует на зону событий немножко по-своему. Эти особенности помогут улучшить результаты торговли.

Дивергенция и конвергенция на Forex и в трейдинге в целом

Дивергенция в трейдинге считается одним из наиболее точных сигналов, которые можно получить с помощью различных индикаторов. Ее наличие на графиках позволяет открывать сделки с высокой вероятностью получения прибыли.

Несмотря на высокую эффективность стратегий с применением этого элемента теханализа, использовать его умеют далеко не все начинающие трейдеры. Более того, многие из них не имеют понятия, что такое дивергенция и конвергенция, а некоторых видов таких моделей не знают даже пользователи с богатым опытом работы на рынке.

Идентификация при техническом анализе

При проведении анализа торговых инструментов следует рассматривать два аналогичных явления: дивергенцию и конвергенцию (соответственно от лат. divergo – отклоняюсь и convergo – сближаю). Оба формируют аналогичные по силе сигналы и могут быть обнаружить при одновременном рассмотрении временной диаграммы изменения цены инструмента и одного из осцилляторов – MACD, Stochastic, RSI, CCI и др.

Дивергенция (рассматривается, прежде всего, классический случай) представляет собой ситуацию, когда более высокий максимум, возникающий на графике цен, не подтверждается аналогичной фигурой на графике осциллятора.

Для образования классической (правильной) контртрендовой дивергенции необходимо выполнение нескольких условий:

  • На ценовом графике формируется не менее 2-х следующих друг за другом максимумов, причем последующий находится выше предыдущего. Наличие 2-х вершин – условие обязательное, но фактически их количество может быть любым.
  • Осциллятор в соответствующие вершинам на графике котировок моменты времени также образует максимумы. При этом, в отличие от цены, на графике индикатора последующая вершина оказывается ниже предыдущей, не подтверждая развитие тенденции, демонстрируемой ценой.

Если соединить максимумы ценового графика и вершины на графике индикатора линиями, станет отчетливо видно, что их направления расходятся, благодаря чему явление и получило название медвежьего расхождения. Медвежьим его называют, потому что после образования его с высокой долей вероятности восходящее движение цены сменится нисходящим (новой тенденцией или коррекцией).

Таким образом, дивергенцией называется несоответствие в направлениях движения непосредственно котировок торгового инструмента и графика опережающего индикатора.

Аналогичным образом выглядит на графиках классическая контртрендовая конвергенция (бычье схождение):

  • Ценовой график дает не менее 2-х последовательных минимумов, причем последний располагается ниже предыдущего.
  • На графике осциллятора подтверждение тенденции отсутствует – последний минимум находится выше предыдущего.
Каждый миллионер знает это:  Бинарные Опционы практически без вложений

Как определить классическую конвергенцию? Так же просто, как и дивергенцию. Соединив линиями соседние минимумы на обоих графиках, можно наблюдать, что их направления сходятся. Как и классическая дивергенция, конвергенция является сильным сигналом для открытия позиций в направлении, противоположном текущему движению цены – покупок актива.

Трейдеры и аналитики упрощают терминологию, исключая из оборота название «конвергенция», а все несоответствия направления движения ценового графика и осциллятора называют дивергенциями с уточнением, к какому развитию событий их появление может привести (бычьими или медвежьими). В этом свете вместо классической конвергенции зачастую используется термин «классическая контртрендовая бычья дивергенция». Следует отметить, что такая терминология прижилась и используется значительно чаще.

Некоторые замечания по использованию дивергенции и конвергенции

Чтобы точно интерпретировать рыночную ситуацию при появлении дивергенции (конвергенции) следует разобраться в истоках этих явлений.

Принято считать, что осцилляторы как опережающие индикаторы отражают активность (настроения) трейдеров. Несмотря на то, что расчет ведется на основании ценовых графиков и используются при этом исключительно математические (разностные) соотношения, в большинстве случаев они позволяют достаточно точно определить развитие ситуации.

В случае с дивергенциями события на рынке можно рассматривать следующим образом. При здоровом тренде (постоянно обновляющихся максимумах на графике цены и индикатора при восходящем движении и минимумах при нисходящем) настроение игроков на рынке соответствует развитию тенденции. Когда в торги втягивается максимально возможное число участников, на некоторое время инерция масс трейдеров приводит к продолжению тенденции (основная масса сделок продолжает совершаться в том же направлении), хотя интерес игроков к такому развитию событий значительно снижается.

В результате цена обновляет максимумы (минимумы), а на графиках осцилляторов происходит если не изменение тенденции, то ее ослабление (максимумы или минимумы оказываются хуже предыдущих), что и наблюдается при модели конвергенции на рынке снижающемся и дивергенции – при растущем.

Соответственно, дивергенция или конвергенция свидетельствует об ослаблении интереса (настроений трейдеров), поддерживающего текущий тренд. Однако такие сигналы не могут трактоваться однозначно:

  • Появление бычьей или медвежьей дивергенции не говорит о смене тенденции – равновероятны как изменение направления тренда, так и коррекционное движение. Подтвердить развитие нового тренда можно только сигналами других индикаторов, например, из категории трендовых.
  • Рассматриваемая трейдерами «сила» сигнала (величина угла между линиями, соединяющими экстремумы на графиках цены и опережающего индикатора) значения не имеет и на дальнейший размах движения решающего влияния не оказывает.
  • Сигнал дивергенции эффективен как для использования по тренду, так и в противоход основной тенденции.

Виды дивергенций

О классической контртрендовой дивергенции уже было сказано выше. Возникает она при развитии соответствующей тенденции: о медвежьей дивергенции следует говорить только при восходящем тренде, о бычьей – только при нисходящем.

Распознается такой элемент при анализе графиков без проблем и интерпретируется однозначно – как сильный сигнал для открытия позиции в сторону, противоположную господствующей тенденции.

Такую медвежью или бычью дивергенцию называют сильной , или дивергенцией типа I (или A).

Различают еще несколько типов такой дивергенции.

Тип II (или B), средняя дивергенция. Рассматривается также на восходящем (нисходящем) тренде по максимумам (минимумам) графика котировок и осциллятора. В отличии от сильной, в этом случае на ценовом графике образуется двойная вершина (двойное дно) с минимальной или нулевой разницей между экстремумами, а на графике индикатора последующий максимум (минимум) оказывается хуже предыдущего. Формируется достаточно уверенный сигнал на продажу при медвежьей дивергенции и покупку при бычьей.

Опытные участники рынка для его использования рекомендуют дождаться подтверждения начала коррекции или смены тренда других индикаторов или систем.

Тип III (С), слабая дивергенция. При ее определении используются те же условия, что и в предыдущем случае, однако поведение графика цены и осциллятора отличается – котировки формируют последовательно повышающиеся (понижающиеся) максимумы (минимумы), а на графике индикаторов образуется двойная вершина (двойное дно). Это говорит о сохранении определенной заинтересованности трейдеров в продолжении текущей тенденции. Именно поэтому такой сигнал считается слабым и, по мнению специалистов, в большинстве случаев должен быть проигнорирован. Вероятность продолжения тенденции в этом случае достаточно велика. При желании использовать сигнал в обязательном порядке требуется подтверждение.

Кроме классической (правильной) дивергенции в качестве сильных сигналов (к сожалению, малоизвестных трейдерам и не имеющих широкого применения в большинстве торговых стратегий) являются дивергенции других видов:

Скрытая дивергенция

В этой модели на соответствующем тренде – восходящем (нисходящем) рассматриваются не максимумы (минимумы) графиков, как в классическом варианте, а противоположные экстремумы.

  • Если на растущем графике цена формирует впадины, для которых уровень последующей выше, чем у предыдущей, а на индикаторе наблюдается обратное состояние (последующая впадина располагается глубже предыдущей), говорят о бычьей скрытой дивергенции (бычьем расхождении).
  • Если при падающей тенденции цена формирует пики с последовательно уменьшающимися максимальными значениями, а на осцилляторе происходит последовательное обновление максимумов, говорят о медвежьей скрытой дивергенции (конвергенции, медвежьем схождении).

Сигналы, полученные при появлении такой модели, считаются сильными сигналами продолжения тенденции. При их идентификации следует продавать актив (или увеличивать объем коротких позиций) на тренде направленном вниз, и покупать (увеличивать длинные позиции) на восходящем тренде.

Расширенная дивергенция

В специальной литературе предлагается рассматривать как расширенную дивергенцию ситуацию, во многом аналогичную средней (Тип II). Основное отличие состоит в значительной разнице между уровнями экстремумов на графике индикатора, или полном отсутствии максимума или минимума, соответствующего второму пику (впадине) на ценовом графике.

При формировании двойной вершины расширенную дивергенцию считают медвежьей, при двойном дне – бычьей. Формирующиеся сигналы относят к категории сильных.

Индикаторы для поиска моделей

Выше говорилось, что дивергенция (бычья или медвежья) проявляет себя на любых осцилляторах. Новичков же часто интересует вопрос, на каком индикаторе считается наиболее надежной такая модель. Опытные трейдеры и большинство экспертов считают предпочтительным использование для этой цели индикатора MACD.

Основной причиной для этого является отсутствие в этом индикаторе т.н. «зон насыщения». Они присущи большинству осцилляторов (таких как стохастик, RSI, CCI), поскольку даже лучшие индикаторы используют алгоритмы расчетов, требующие искусственного отграничения значений (к примеру, для Stochastic и RSI на уровнях 0 и 100%). Это вносит погрешности в определение дивергенций и интерпретацию сигналов.

Однако, индикаторы, использующие зоны перекупленности (перепроданности) имеют и неоспоримое достоинство. По правилам технического анализа, все события, которые происходят, пока осциллятор находится в этих областях, принято воспринимать как сильные. Соответственно, можно говорить и о росте силы сигналов дивергенции при формировании моделей в соответствующей зоне.

Кроме осцилляторов отличные результаты показывают методики с использованием дивергенций (конвергенций) полученных при работе с индикаторами объемов.

Видео: MACD дивергенция

Достоинства модели и полезные советы трейдерам

Главное преимущество сигналов, получаемых при образовании моделей дивергенций – их универсальность:

  • Они работают на любых таймфреймах.
  • Могут быть использованы как в стратегиях следования за трендом, так и в контртрендовых.
  • Вне зависимости от указания на разворот, продолжение тенденции или коррекцию обеспечивают высокую точность.

Трейдер, использующий такие модели в своей торговле должен знать несколько простых правил:

  • Дивергенция может указать характер дальнейшего поведения рынка, но не говорит о размахе движения. Поэтому, при работе с трендовыми стратегиями требуется подтверждение смены тенденции, а при контртрендовых – дополнительные инструменты для определения уровня коррекции.
  • В любом случае при наличии открытых позиций сигналы дивергенций должны привлекать особое внимание — это хорошее время увеличить или уменьшить их объемы.

Сигналы могут быть использованы, как повод закрыть позицию или совершить новую сделку. Во втором случае цели для фиксации прибыли придется определять с применением соответствующих инструментов – полученные модели в этом не помогут.

Откройте счет и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для новичков и чайников
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: